De stad malaga werd ongeveer 1000 jaar v.Chr. gesticht door de Feniciërs. Door de strategische ligging van Malaga aan de Middellandse Zee konden de Feniciërs een haven aanbouwen en handel voeren. De stad stond bekend als Malaka, wat waarschijnlijk heersen of macht hebben betekent.
In de zesde eeuw v.Chr. werd Málaga veroverd door de Carthagen. Zij wilden de vooraanstaande handelspositie van de Feniciërs overnemen. Lang konden de Carthagen niet genieten van de welvaart, die de handel met zich meebracht. In 218 v.Chr, na de Punische Oorlog, namen de Romeinen de stad over. Zij maakten een aantal belangrijke bouwwerken in de stad, zoals het Romeinse theater. De Romeinen maakten van Málaga een belangrijke en machtige stad. Málaga kreeg in die tijd officiële stadsrechten.
Later zou de stad nog in handen komen van de Germanen, de Visgoten, de Moren en de Fransen, onder leiding van Napoleon Bonaparte. Hierdoor heeft de stad veel te voorduren gehad. Toen de stad tijdens de Spaanse Burgeroorlog ook nog eens werd gebombardeerd door de troepen van Mussolini, volgde een massale uitvlucht naar Almería. Het einde van Málaga leek nabij, maar door de groter wordende toerismestroom kwam Málaga uit het diepe dal en is het er gelukkig weer helemaal bovenop gekomen. Nu is het een prachtige stad geworden.
Na een periode van confrontatie tussen voorstanders van het absolutisme en liberalen bereikte in de tweede helft van de 19de eeuw de industrialisatie ook deze stad, die dankzij de metaal- en textielindustrie tot grote bloei kwam. Het eind van dezelfde eeuw luidde een periode van neergang in die Malaga pas te boven kwam dankzij het toerisme dat deze plaats vanaf de vijftiger jaren tot de zonnehoofdstad en één van de meest geliefde bestemmingen van Spanje maakte. Tegenwoordig is Malaga vooral bekend vanwege haar internationale luchthaven die veel bezoekers gebruiken om naar hun bestemmingen aan de Costa del S